Zero Lag Exponentiell Gleitender Durchschnitt

8,20 Zero-Lag Exponential Moving Average Der Nullpunkt-Exponential-Gleitender Durchschnitt (ZLEMA) ist eine Variation der EMA (siehe Exponential Moving Average), die einen Impulsbegriff hinzufügt, der darauf abzielt, die Verzögerung im Durchschnitt zu reduzieren, um die aktuellen Preise genauer zu verfolgen. Für eine gegebene N-Tage-Periode ist die Formel, wo die ldquolagrdquo Periode (N-1) 2 ist. Eine einfache EMA, die auf geradlinige Punkte angewendet wird, endet immer am Ende (N-1) vor 2 Tagen. Also die Idee des Hinzufügens in diesem Unterschied ldquoclose - closelagrdquo ist, diese Verzögerung zu kompensieren, um die ZLEMA Spur eine gerade Linie genau zu machen. Natürlich sind echte Daten selten eine gerade Linie, aber das Prinzip ist, die ZLEMA in etwa die aktuelle Nähe zu schieben. Die Berechnung endet immer als verschiedene Gewichte zu jedem vergangenen Preis. Die Wirkung des Impulses ist, die jüngsten Preise ldquoover weightrdquo zu machen und damit genau zu verfolgen, und mit negativen Gewichten zu vergangenen Bedingungen. Thertersquos einen plötzlichen Sprung in die Gewichte an der Impulsverzögerung Punkt. Zum Beispiel ist die folgende Grafik die Gewichte für N15 (Verzögerungspunkt 7). Die EMA-Verzögerung auf einer Geraden kann leicht mit der Leistungsformel für die EMA (siehe Exponential Moving Average) berechnet werden, angewendet auf eine unendliche Folge von Preisen, die nach unten um 1 jeden Tag und erreichen 0 bei heute. Bei nicht geraden Linienfolgen ist die Verzögerung nicht einfach (N-1) 2. Aber variieren je nach Form, Zeitraum der zyklischen Komponenten, etc. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart ist freie Software können Sie es verteilen und modifizieren sie unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie sie von der Free Software Foundation veröffentlicht wird, entweder Version 3, oder (nach Ihrer Wahl) jede spätere Version. Zero-Lag Moving Average Indicator Sie erhalten Zugang zu allen Igorad Zeug. Die kommerzielle Version enthält pctfilter. Hier: s was Programmierer darüber sagen: Dies ist wahrscheinlich die beste MA verwandte Indikator Ive jemals gesehen. Es ist genau wie eine Geld-Manking-Maschine. Ich versuche, eine EA zu bauen. Ich habe die Strategie manuell auf zwei Paaren AUDUSD und GBPUSD getestet und ich wurde von den Ergebnissen erstaunt. Könnten Sie mir mitteilen, wie ich die kommerzielle Version bekommen kann. Dieser Indikator könnte Tausende von Dollar oder sogar mehr gleich sein. Vielen Dank, Al Dies ist wahrscheinlich die beste MA verwandte Indikator Ive jemals gesehen. Es ist genau wie eine Geld-Manking-Maschine. Ich versuche, eine EA zu bauen. Ich habe die Strategie manuell auf zwei Paaren AUDUSD und GBPUSD getestet und ich wurde von den Ergebnissen erstaunt. Könnten Sie mir mitteilen, wie ich die kommerzielle Version bekommen kann. Dieser Indikator könnte Tausende von Dollar oder sogar mehr gleich sein. Vielen Dank, Al Kannst du einen Link posten, wo die NonLagMA v7.1 gekauft werden kann Beitritt Aug 2006 Status: AKA DareDevil 527 Beiträge Aparsai. Ich freu mich, dass es dir gefällt. Ok, der Programmierer Kommentar Ich füge hier ist nicht einmal für nonlagma aber für ein anderes MA er gerade fertig Programmierung fand ich noch mehr voraus. Aber vielleicht ist es nur ich, der die nonlagma nicht eingerichtet hat. Ich denke, wir sollten diese Diskussion privater Herr behalten. PM ich, ich werde dir mehr erzählen. Ich habe mehr Trend nach Ideen, die ich nicht öffentlich teilen möchte. Oder melde dich bei meiner Seite an. Alle KNOWN Trendfolger sind nur willkommen. Klicken Sie auf meinen Avatar für den Link. Es enthält dich MuddBudha und MR. Trend. Ihr seid beide willkommen und ich lasse euch Jungs mir andere Trendfolger verweisen. Entschuldigung für den Rest. Bekannt, indem du etwas Interessantes schreibst. Dies ist wahrscheinlich die beste MA verwandte Indikator Ive jemals gesehen. Es ist genau wie eine Geld-Manking-Maschine. Ich versuche, eine EA zu bauen. Ich habe die Strategie manuell auf zwei Paaren AUDUSD und GBPUSD getestet und ich wurde von den Ergebnissen erstaunt. Könnten Sie mir mitteilen, wie ich die kommerzielle Version bekommen kann. Dieser Indikator könnte Tausende von Dollar oder sogar mehr gleich sein. Vielen Dank, Al Was ich meinte, ist, dass ein gleitender Durchschnitt durch die Definition zu verzögern hat (da es sich um eine Quotenquote handelt). Kleine Tricks wie ExponentialWeightedHulletc etc etc können Verzögerung reduzieren. Es kann einfach nicht, dass es null, ohne dass es nur Preis selbst. Das ist es. Sein gerechtes, wenn Sie sagten, dass reduzierte-bewegende durchschnittliche Indikator mehr zu diesem Punkt sein würde. Ich kann Dich hören. Tut mir leid, wenn ich es nicht richtig auf den ersten Platz bekomme. Du hast recht. Diese sind nicht 100 Null-lag bewegte Durchschnitte. Allerdings ist dies, was theyre in Textbüchern genannt und das ist die Art und Weise, dass Entwickler von solchen Indikatoren nennen sie. Ich suchte einen solchen Indikator, so dass ich keine andere Wahl hatte, als ihn so zu nennen, wie es heißt. Dies ist wahrscheinlich die beste MA verwandte Indikator Ive jemals gesehen. Es ist genau wie eine Geld-Manking-Maschine. Ich versuche, eine EA zu bauen. Ich habe die Strategie manuell auf zwei Paaren AUDUSD und GBPUSD getestet und ich wurde von den Ergebnissen erstaunt. Könnten Sie mir mitteilen, wie ich die kommerzielle Version bekommen kann. Dieser Indikator könnte Tausende von Dollar oder sogar mehr gleich sein. Vielen Dank, Al Was redest du hier? Die kommerzielle Version oder die hier gepostet Danke für jeden Rat. Don Das Leben ist teuer, aber beinhaltet eine freie Reise um die Sonne. ZLEMA - Zero Lag Exponential Moving Average ZLEMA ist eine Abkürzung für Zero Lag Exponential Moving Average. Es wurde von John Ehlers und Rick Way entwickelt. ZLEMA ist eine Art exponentieller gleitender Durchschnitt, aber seine Hauptidee ist, die Verzögerung zu beseitigen, die sich aus der Natur der gleitenden Mittelwerte und anderen Trendfolgen ergibt. Da es dem Preis näher folgt, bietet es auch eine bessere Preisdurchschnittung und reagiert besser auf Preisschwankungen. Beispiel: Versuche nur, eine gerade Linie von Daten vorzustellen, die es passieren kann, wenn die Vermögenspreise steigen oder ständig fallen. Sollte ein Händler eine klassische EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) verwenden, kann er herausfinden, dass die EMA gleich dem Assetrsquos ist. Schließen Sie den Preis (n-1) vor 2 Tagen. Mit anderen Worten ndash für 5-Tage-EMA-Berechnung, wäre der aktuelle EMA-Wert der gleiche wie der Close-Preis (n-1) 2 vor 2 Tagen. Sie sehen das Ergebnis im Bild unten. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, sehen die ZLEMA-Werte anders aus. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Werten und die Preise schließen. Gleichungen (Formel) für die ZLEMA-Berechnung sehen wie folgt aus: Lag: (n dayrsquos Periode ndash 1) 2 Beitragsdaten für EMA: Schließen (Schließen ndash Schließen n dayrsquos vor) ZLEMA EMA von (Beitragsdaten für EMA) Die Berechnung eliminiert die Verzögerung und Das Endergebnis ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt, der den Vermögenspreisen näher kommt. Sollten die Preise eine Gerade sein, dann wäre die ZLEMA die gleiche Gerade. Siehe Bild unten. Die grüne Linie zeigt die ASSET-Preise an. Die blauen Punkte repräsentieren ZLEMA-Werte. Die rosa Linie und Punkte stellen EMA-Werte dar. Wie Sie sehen können, wenn die Preise eine gerade Linie schaffen, sind die ZLEMA-Werte genau die gleichen wie die Preise sind. Es gibt keine Verzögerung, keinen Unterschied. ZLEMA reagiert einfach viel schneller als die EMA. Interessant genug, isnrsquot it Und was passiert, wenn sich die Preise schnell ändern Schauen Sie sich das Bild unten an. Sie können noch einmal sehen, dass es einige Zeit dauert, bis sich die EMA an die veränderten Marktbedingungen anpasst. Auf der anderen Seite kann sich ZLEMA fast im selben Moment anpassen, wie die Preisänderung eintritt. Es liegt daran, dass die ZLEMA-Berechnung an einer verzögerten Daten statt einer regulären Daten erfolgt. Die aktuellen Preise sind übergewichtig und je mehr wir in die Vergangenheit gehen, sind die Daten untergewichtig - ZLEMA entfernt die Verzögerung durch Verdoppelung der Preiserhöhung oder Abnahme zwischen n und (n-1) 2 Tagen, um den kumulativen Effekt zu minimieren. Wie man diese technische Analyse Indikator für den Handel verwenden können Sie können es wie jeder andere gleitenden Durchschnitt (FRAMA KAMA HMA T3 Vidya DEMA VAMA etc.). Es zeigt die vorherrschenden Trends auf dem Markt, so können Sie Trades, die im Einklang mit dem aktuellen Trend. Sie können die ZLEMA mit jedem anderen gleitenden Durchschnitt kombinieren und nach ihren Kreuzungen suchen. Sie können nach Diagrammmustern suchen (Unterstützungen, Widerstände, doppelte Oberseiten und Unterseiten etc.), während ZLEMA glattere Daten produziert, als schließen Preise tun. Sie können auch versuchen, ein Asset zu kaufen, wenn die ZLEMA-Werte steigen und verkaufen das Asset, wenn die Werte fallen. Das Bild unten veranschaulicht diese Handelsstrategie. Die gelbe Kurve zeigt ZLEMA und die Pfeile zeigen Bruchstellen des Durchschnitts an. Wie bei fast allen technischen Indikatoren das Beste, was jeder Händler tun kann, ist, seine eigenen Daten, seine eigenen Einstellungen und seine eigenen Regeln zu testen, wie man handelt. Überraschenderweise kann man manchmal das beste Ergebnis mit Einsätzen erzielen, die nicht üblich sind und Regeln, die auf einen ersten Blick ziemlich seltsam sind, um so mehr, was ein Händler ändern kann und mit dem Besseren für ihn und seine Handelsstrategie experimentieren kann. Wenn Sie sich für ein tieferes Studium dieses technischen Indikators interessieren und es vorziehen, Lösungen zu bedienen, kann dieser Abschnitt für Sie von Interesse sein. Dort finden Sie alle verfügbaren Indikatoren in Excel-Dateien zum Download.